国泰君安中证500指数增强Y : 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
原标题:国泰君安中证500指数增强Y : 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金 招募说明书（更新） （2025年第1号） 基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 重要提示 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金（以下简称：“本基金”）经中国证券监督管理委员会2021年10月27日证监许可【2021】3391号文注册募集。上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的基金合同于 2021年12月15日正式生效。本基金为契约型开放式。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体风险详见本招募说明书“风险揭示”章节。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。 本基金可投资股指期货、国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本基金标的指数为中证500指数。 （1）指数样本空间 选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500只沪深 300指数成份股之外的 A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体概况。 （2）选样方法 1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券； 2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； 3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 因基金名称变更，本基金管理人对本招募说明书的相关内容进行了更新。更新截止日为2025年7月24日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2024年11月22日，有关财务和业绩表现数据截止日为2024年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人上海银行股份有限公司已于2024年12月10日复核了本次更新的招募说明书。 目录 §1 绪言............................................................................................................................................. 1 §2 释义............................................................................................................................................. 2 §3 基金管理人 ................................................................................................................................. 8 §4 基金托管人 ............................................................................................................................... 18 §5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 22 §6 基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................... 24 §7 基金份额的申购、赎回及转换 ............................................................................................... 25 §8 基金的投资 ............................................................................................................................... 37 §9 基金的业绩 ............................................................................................................................... 51 §10 基金的财产 ............................................................................................................................. 53 §11 基金资产的估值 ..................................................................................................................... 54 §12 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 60 §13 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 62 §14 基金份额的登记 ..................................................................................................................... 65 §15 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 67 §16 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 68 §17 侧袋机制 ................................................................................................................................. 75 §18 风险揭示 ................................................................................................................................. 78 §19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 85 §20 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 87 §21 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 101 §22 对基金份额持有人的服务 ................................................................................................... 117 §24 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 121 §25 备查文件 ............................................................................................................................... 122 §1 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规和《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 §2 释义 在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 1、基金或本基金：指国泰君安中证500指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指上海银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 2 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《个人养老金基金暂行规定》：指中国证监会2022年11月4日颁布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17、个人养老金：指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的制度 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动 3 27、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管理有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32、个人养老金资金账户：指与个人养老金账户绑定，为参加人提供资金缴存、缴费额度登记、个人养老金产品投资、个人养老金支付、个人所得税税款支付、资金与相关权益信息查询等服务的账户 33、个人养老金账户：指用于登记和管理个人身份信息，并与基本养老保险关系关联，记录个人养老金缴费、投资、领取、抵扣和缴纳个人所得税等信息的账户 34、个人养老金基金：指根据《个人养老金基金暂行规定》等的有关规定，个人养老金可以投资的基金产品 35、定期支付：本基金按照基金合同的约定或相关公告的规定，定期向基金份额持有人支付一定现金的业务 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 4 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务管理办法及细则》：指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于中登TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于自建TA）》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10% 53、元：指人民币元 5 54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 61、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 62、基金份额分类：本基金将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额、Y类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 63、A类基金份额：指不适用个人养老金投资基金业务，在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额 64、C类基金份额：指不适用个人养老金投资基金业务，在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从基金资产中计提销售服务费的基金份额 65、Y类基金份额：指针对个人养老金投资基金业务设立的，并通过个人养老金资金账户申购、赎回的基金份额 66、标的指数：中证500指数 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 6 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 69、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 70、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 71、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 7 §3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 公司名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（简称：本公司或公司） 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 设立日期：2010年8月27日 法定代表人：陶耿 联系电话：021-38676999 联系人：赵菊 注册资本：20亿元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631号 存续期限：持续经营 股权结构：国泰海通证券股份有限公司，持有股份100%。 3.2 主要人员情况 3.2.1 董事会成员 陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理，本公司副董事长。现任上海海通证券资产管理有限公司董事长，本公司董事长、总裁兼财务负责人。 王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银行吉林省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君安证券长春大马路营业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人（主持工作）、副总经理（主持工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营业部总经理、吉林营销总部副总经理（主持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业务部总经理。现任国泰海通证券股份有限公司客群发展部总经理、本公司董事。 刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理（主持工作）、8 深圳分公司总经理、机构客户部总经理、粤港澳大湾区协同发展委员会办公室主任。现任国泰海通证券股份有限公司粤港澳大湾区协同发展委员会办公室主任、本公司董事。 黄韦，男，硕士。历任君安证券有限公司信息技术中心主任助理，国泰君安证券股份有限公司信息技术部总经理。现任国泰海通证券股份有限公司技术研发部总经理、本公司董事。 邹华，男，硕士。历任上海梅林正广和集团有限公司财务部职员，上海绿谷食品有限公司财务部科长，上海博特莱包装有限公司财务部总监助理，上海梅林正广和股份有限公司、上海梅林正广和(集团)有限公司财务部副经理，中国证监会上海证管办上市公司处副主任科员、主任科员，中国证监会上海监管局上市公司处、上市公司二处主任科员，上市公司一处副处长、处长，机构监管二处处长，上海国际集团有限公司投资管理一部副总经理（按部门正职管理），国泰君安投资管理股份有限公司总裁助理，国泰君安证券股份有限公司投行业务委员会综合执行组、质量控制组投行委委员行政负责人（总部部门正职）、投行事业部综合执行组、合规管理组党委委员、纪委书记、执委、行政负责人（中层正职级）。现任国泰海通证券股份有限公司法律合规部总经理、本公司董事。 敖奇顺，男，硕士。历任普华永道会计师事务所审计部职员，平安资产管理有限公司职员，国泰君安证券股份有限公司计划财务部信息披露及投资者关系管理主管，国泰君安金融控股有限公司财务负责人，国泰君安国际控股有限公司财务总监，国泰君安咨询服务（深圳）有限公司执行董事、总经理，国泰君安证券股份有限公司资产负债部副总经理。现任国泰海通证券股份有限公司计划财务部副总经理（主持工作）、本公司董事。 陈稹，男，博士。历任中国人民大学劳动人事学院教师、副院长兼副书记，中国证监会人事教育部干部、处长，中国证监会山西监管局党委委员、副局长，中国证监会北京监管局党委委员、副局长，中国证监会中证金融研究院党委书记、常务副院长。现任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员，国新证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 袁志刚，男，博士。历任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长，宁波富达股份有限公司独立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事，中建投信托有限责任公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，上海银行外部监事。现任复旦大学经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市人民政府决策咨询研究基地袁志刚工作室首席专家，上海市决策咨询委员会委员，融创中国控股有限公司独立董事等职务，本公司独立董事。 钱军，男，博士。历任美国波士顿学院卡罗尔管理学院金融系终身教授，美国麻省理工学院斯隆管理学院金融学访问副教授，清华大学经济管理学院金融系特聘教授，上海交通大学上海高级金融学院金融学特聘教授、教授、博士生导师、EMBA 项目联席主任、 EMBA/DBA/EE 项目联席主任，上海交通大学中国金融研究院副院长，国际学术杂志 Review of Finance 副主编，中信银行股份有限公司独立非执行董事。现任复旦大学泛海国际金融学院金融学教9 授、执行院长，政协上海市第十四届委员会常务委员，复旦西部国际金融研究院院长，民建复旦大学委员会主任委员，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心研究员，国际学术杂志 International Studies of Economics 编委，本公司独立董事。 3.2.2 监事 董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财务部财务经理，国泰君安证券稽核审计部（沪）职员、稽核审计总部助理稽核师、审计总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风险管理一部副总经理、集团稽核审计中心副总经理（主持工作）、计划财务部总经理，国泰君安金融控股有限公司首席风险官。现任国泰海通证券股份有限公司战略发展部总经理、数字化转型办公室主任、本公司监事。 王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业务经理，本公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理（主持工作）、风险管理部总经理。现任本公司营运管理部总经理、公司职工监事。 3.2.3 高级管理人员 陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理，本公司副董事长。现任上海海通证券资产管理有限公司董事长，本公司董事长、总裁兼财务负责人。 叶明，男，1976年8月出生，大学本科，中共党员。1995年7月入职原国泰证券，1999年7月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中心副总经理；2010年 8月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官（COO）、财务负责人，现任上海海通证券资产管理有限公司副总经理（主持工作），本公司副总裁、首席信息官（代为履职）、首席市场官，兼财富管理部总经理、机构企业客户部总经理、南方分公司总经理。 丁杰能，男，1981年3月出生，硕士研究生，中共党员。2006年4月入职国泰君安证券，历任固定收益证券总部投资经理助理(自营)、固定收益证券总部董事(自营)、固定收益证券部执行董事(自营)、固定收益证券部利率投资经理、固定收益证券部自营投资业务主管MD、固定收益证券部FI自营主管、投资业务部总经理；2021年3月起加入本公司，历任固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理及AI投资部总经理，现任本公司副总裁、首10 席投资官（CIO），兼任固定收益投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公募）总经理，固定收益投资部（私募）总经理。 李艳，女，1974年2月出生，硕士研究生，FRM，中共党员。2001年3月入职上海证券有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部负责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理，2015年9月起加入本公司担任战略发展部（原综合管理部）总经理，现任本公司董事会秘书，兼任党委办公室/纪检办公室主任。 吕巍，男，1976年9月出生，硕士研究生。2002年7月入职中国银行深圳分行法律合规部担任法律顾问；2005年8月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员；2012年1月入职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016年8月起加入本公司担任法务监察部总经理；现任本公司合规总监、督察长、首席风险官，兼任法务监察部总经理。 孙佳宁，男，1981年8月出生，硕士研究生，中共党员。2006年7月入职国泰君安证券，历任证券及衍生品投资总部投资经理(策略投资)、证券及衍生品投资总部交易经理、证券衍生品投资部高级交易经理；2014年 7月起加入本公司，历任量化投资部副总经理（主持工作）、总经理，权益与衍生品部总监、总经理，量化投资部总经理、权益研究部总经理，现任本公司总裁助理、首席研究官（CRO），兼任权益投资部总经理、基金投资部（公募）总经理。 徐刚，男，1985年8月出生，博士研究生，中共党员。2011年7月入职中海信托股份有限公司风险管理总部；2013年 2月起加入本公司，历任金融市场部投资经理，结构融资部高级投资经理，资产证券化部总经理助理（主持工作）、总经理，结构金融部总经理、不动产投资部总经理，现任本公司总裁助理、首席投资官（CIO）。 3.2.4 基金经理 胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作，2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募）总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年11月16日起担任“国泰君安科技创新精选三11 个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年4月16日起担任“国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年10月30日起担任“国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金”基金经理，自2024年12月17日起担任“国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2025年4月17日起担任“国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金”基金经理。 邓雅琨，卡耐基梅隆大学计算金融专业，硕士研究生。2021年 3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化投资部（公募）基金经理。自2024年 5月 16日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2024年10月8日起担任“国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理，自2025年1月14日起担任“国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金（QDII）”基金经理。 3.2.5 投资决策委员会成员 陶耿，投资决策委员会主任委员，现任上海海通证券资产管理有限公司董事长，本公司董事长、总裁兼财务负责人。 丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司副总裁、首席投资官（CIO），兼任固定收益投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公募）总经理，固定收益投资部（私募）总经理。 孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司总裁助理、首席研究官（CRO），兼任权益投资部总经理、基金投资部（公募）总经理。 吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总经理。 丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司综合策略投资部总经理。 苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益研究部总经理。 杨先锋，投资决策委员会委员，现任本公司风险管理部总经理助理（主持工作）。 胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募）总经理。 薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总经理。 杨钤雯，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总经理（主持工作），兼任基金投资部（私募）总经理。 12 3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3 基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限； 13 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3.4 基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 14 （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本公司承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 15 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5 内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管理部，承担内部控制监督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 16 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控制制度。 17 §4 基金托管人 4.1 基金托管人基本情况 名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 住所：上海市黄浦区中山南路688号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 法定代表人：金煜 成立时间：1995年12月29日 组织形式：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币142.065287亿元 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可[2009]814号 托管部门联系人：周直毅 电话：021－68475608 传真：021－68476901 上海银行成立于1995年12月29日，总部位于上海，是上海证券交易所主板上市公司，股票代码601229。上海银行以“精品银行”为战略愿景，秉持“精诚至上，信义立行”的核心价值观，围绕高质量可持续发展目标，将数字化作为创新驱动、提升能级的核心力量，加快转型发展，努力实现新的质变。 自成立以来，上海银行坚守金融企业初心使命，积极融入地方经济建设，助力长三角一体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等战略实施，服务上海“五个中心”、“五个新城”、自贸区等创新发展，区域服务能级不断提升；着力支持实体经济转型升级，在普惠、科创、绿色、民生等领域加大投入，打造“上行惠相伴”、“绿树城银”等特色服务品牌，构建开放合作的创新服务平台，推出“上行e链”、“智慧e疗”等专业服务体系，业务规模持续增长；不断服务人民美好生活追求，深入建设“适老、为老、惠老”的养老金融服务模式、培育大财富管理专业能力、助力满足场景化消费需求等，为客户提供不止于金融的综合服务。 目前，上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州设立一级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕特别合作区、泰州等设立二级分行，分支机构布局覆盖长三角、京津冀、粤港澳、成渝等国家战略实施区域。陆续设立了上银香港及其子公司上银国际、上银基金及其子公司上银瑞金、上银理财，发起设立四家村镇银行，与携程共同设立尚诚消费金融，跨境和综合经营布局完善。 18 近年来，上海银行综合实力不断增强、发展品质稳步提升。目前，集团总资产已超3万亿元，年营收超500亿元、盈利超200亿元，资产质量保持银行业较好水平。上海银行是国内20家系统重要性银行之一，在英国《银行家》杂志全球银行1000强榜单中列前百强。 4.2基金托管部门及主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管产品部、托管运作部（内设系统管理团队）、行管运作部、稽核监督部，100%员工拥有大学本科及以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。 4.3基金托管业务经营情况 上海银行于 2009年 8月 18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号。 近年来，上海银行顺应市场发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把握市场热点，积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场，大力提升同业托管竞争力，保险托管规模突破1800亿元，公募基金托管规模突破2600亿元。同时，上海银行持续探索并积极推进托管产品创新，为包括基金公司、证券公司、信托公司、商业银行、保险公司、期货公司和私募投资机构等各类机构提供资产托管服务，形成了托管产品及服务多元化发展的格局，资产托管规模超过2.89万亿元，其中同业机构托管规模超过1.85万亿元。 截至2024年6月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达154只，产品类型涵盖了股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、ETF和ETF联接、QDII以及FOF基金等，基金资产净值规模合计约2816.8481亿元。 4.4 基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专职人员负责托管业务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 19 3、内部控制的原则 （1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。 （2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保证托管资产的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。 （5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。 4、内部控制制度及措施 （1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。 （3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 （4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 （5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 （6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业务连续不中断。 4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回20 函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 21 §5 相关服务机构 5.1 基金份额销售机构 5.1.1 直销机构 （1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 法定代表人：陶耿 电话： 021-38676999 联系人：甘珉 网站：www.gtjazg.com （2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统 5.1.2非直销销售机构 本基金非直销销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 5.2 登记机构 名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 法定代表人：陶耿 电话：021-38676999 联系人：王红莲 5.3 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 22 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 5.4 会计师事务所和经办注册会计师 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 电话：010-66001391 传真：010-66001391 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 经办会计师：曹阳、陈轶杰 联系人：陈轶杰 23 §6 基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《业务管理办法及细则》、《流动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3391号文注册公开募集。募集期从2021年12月1日起到2021年12月10日止，共募集1,160,704,146.74份基金份额，有效认购总户数为17,476户。 本基金的基金合同已于2021年12月15日正式生效。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 24 §7 基金份额的申购、赎回及转换 7.1 申购、赎回及转换的场所 本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。 具体非直销销售机构名单以份额发售公告为准。直销及非直销销售机构请参见本招募说明书第五部分“相关服务机构”及相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 销售机构可以根据情况增加或减少其销售网点、变更营业场所。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回及转换。 7.2 开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开放公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开放公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 7.3 申购与赎回的原则 25 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。基金管理人可对Y类基金份额开通定额赎回功能，具体业务办理方式详见届时相关公告； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7.4 申购、赎回及转换的有关限制 1、投资人首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元，具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 2、每次赎回的最低份额为1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。 3、基金转换分为转换转入和转换转出。基金转换具体以基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 4、投资者投资“定期定额投资计划”时，投资金额不低于认申购的起投金额。实际操作中，在不低于本招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 5、管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6、各非直销销售机构对上述首次申购及追加申购的最低金额在不低于招募说明书相关约定的前提下，以各非直销销售机构的业务规定为准。 26 7.5 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 本基金的 Y类基金份额可按照基金合同的约定或相关公告的规定开通定期支付功能。 定期支付发起的自动赎回，相关规则参见更新的招募说明书或届时相关公告。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 除另有规定外，基金管理人、基金销售机构应当确保Y类基金份额购买等款项来自个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人的银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 7.6 申购、赎回及转换的费用 1、申购费用 27 本基金A类基金份额、Y类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额、Y类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （1）本基金A类基金份额的申购费率如下表：
（2）本基金Y类基金份额的申购费率如下表:
因红利自动再投资而产生的该类基金份额，不收取相应的申购费用。 基金管理人和销售机构可对 Y 类基金份额实施费率优惠或豁免申购费用、申购限制，具体见相关公告。 本基金Y类基金份额的申购费用应在投资人申购Y类基金份额时收取，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。 2、赎回费用 （1）本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
（2）本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：
（3）本基金Y类基金份额的赎回费率如下表所示：
3、转换费用 （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 29 （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。 （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 （5）持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。 4、基金管理人官网交易平台 www.gtjazg.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及公司公告。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。 基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。 7.7 申购份额、赎回金额的计算 1、申购份额的计算方式：某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）本基金A类、Y类基金份额申购份额的计算方式： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/T日该类基金份额净值 （2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式： 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 30 例：某投资者（非特定投资人）投资101,200.00元本金申购本基金A类基金份额，且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为1.20%，假定申购当日基金A类基金份额净值为1.2000元，则可得到的申购份额为： 申购金额=101,200.00元 净申购金额＝101,200.00/(1+1.20%)＝100,000.00元 申购费用＝101,200.00－100,000.00＝1,200.000.00元 申购份额＝100,000.00/1.2000=83,333.33份 即投资者（非特定投资人）选择投资101,200.00元本金申购本基金A类基金份额，假定申购当日基金A类基金份额净值为1.2000元，可得到83,333.33份基金份额。 2、赎回金额的计算方式：某类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额－赎回费用 例1：某投资者赎回10,000份A类基金份额且持有时间大于30日但不满180日，赎回费率为0.50%，假设赎回申请当日的A类基金份额净值是1.0680元，则可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用=10,680.00×0.50%=53.40元 赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60元 即：投资者赎回10,000份A类基金份额且持有时间大于30日但不满180日，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为10,626.60元。 例2：某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为5天，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元 赎回费用=10,680.00×1.50%=160.20元 赎回金额=10,680.00-160.20=10,519.80元 即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，持有期限为5天，假设赎回当日本基金C类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的净赎回金额为10,519.80元。 3、基金份额净值计算 T日基金份额净值＝T日闭市后的该类基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量。 31 T日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当日收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 7.8 申购、赎回的登记 投资者申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在不违反法律法规规定的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7.9 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人就本基金或某类基金份额的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 32 10、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，本基金将暂停接受Y类基金份额的申购申请。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝接受基金投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 7.10暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。（未完）  |