[上市]证券基金：上市交易公告书
南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金 上市交易公告书 南方 基金管理有限公司 二○ 一 七 年 三 月 二十八 日 目录 一、 重要声明与提示 ................................ ............. 3 二、 基金概览 ................................ ................... 4 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ....... 5 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ....................... 8 五、 基金主要当事人简介 ................................ ......... 9 六、 基金合同摘要 ................................ .............. 16 七、 基金财务状况 ................................ .............. 17 八、 基金投资组合 ................................ .............. 18 九、 重大事件揭示 ................................ .............. 21 十、 基金管理人承诺 ................................ ............ 22 十一、 基金托管人承诺 ................................ ............ 23 十二、 基金上市推荐人意见 ................................ ........ 24 十三、 备查文件目录 ................................ .............. 25 附件：基金合同摘要 ................................ ............... 26 一、 重要声明与提示 《 南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金 上市交易公告书》（以下简称 “本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交 易公告书的内容与格式〉》 和 《上海 证券交易 所证券投资基金上市规则》的规 定 编制， 南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资 基金 （以下简称“本基金”）管理人 南方 基金管理有限公司 （以下简称“本基金管理人”） 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人 中国银行股份有限公司 保 证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海 证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告 未涉及的有关内容，请投资者 阅读刊登在 《 上海证券报 》 等报刊 及 南 方 基金管理有限公司网站（ www. n ffund .com ）上的《 南方中证全指证券公司交易型开放式指 数 证券投资基金 招募说明书》。 二、 基金概览 1 、 基金名称： 南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金 2 、基金 二级市场交易 简称： 证券基金 3 、 二级市场 交易代码： 512900 4 、基金申购、赎回简称： 证券基金 5 、申购 、 赎回代码： 512901 6 、 截至公告日前两个工作日即 201 7 年 3 月 24 日基金份额总额： 1,197,106,000.00 份 7 、 截至公告日前两个工作日即 201 7 年 3 月 24 日 基金份额净值： 0.9963 元 8 、 本次上市交易份额： 1,197,106,000.00 份 9 、 上市交易的证券交易所： 上海 证券交易所 10 、上市交易日期： 201 7 年 3 月 31 日 1 1 、基金管理人： 南方 基金管理有限公司 1 2 、基金托管人： 中国银行股份有限公司 1 3 、上市推荐人： 华泰证券股份有限公司 1 4 、申购赎回 代理 券商 （以下简称“一级交 易商”） ： 华泰证券股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国联证券股份有限公 司、西南证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国民族证 券有限责任公司 三、 基金的募集与上市交易 （一）本 基金 上市前基金 募集 情况 1 、 基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 20 1 6 年 7 月 29 日 证监许可 [2016]1717 号 。 2 、基金运作方式： 交易型 开放式 。 3 、基金合同期限：不定期。 4 、 发售日期 ： 20 17 年 1 月 26 日 至 201 7 年 3 月 3 日 。其中， 网下现金认购的日期为 20 17 年 1 月 26 日 至 201 7 年 3 月 3 日 ，网上现金认购的日期为 20 17 年 3 月 1 日 至 201 7 年 3 月 3 日 。 5 、 发售 价格： 人民币 1.00 元 。 6 、发售期限：网下现金 认购 22 个工作日，网上现金 认购 3 个工作日。 7 、 发售 方式： 现金认购、网下现金认购 2 种方式。 8 、 发售 机构 ： （ 1 ） 网下现金 直销机构 ： 南方基金管理有限公司直销柜台 （ 2 ） 网下现金 发售代理机构： 华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信 证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证 券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限 公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、 华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有 限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份 有限公司、南京证 券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、华鑫证券有限 责任公司、开源证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司 （ 3 ） 网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券 公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海 证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公 司、川财证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证 券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限 公司、东莞证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券 股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证 券股份有限公司、广发证券股份有限公司、 广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有 限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛证 券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔 证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、华安证券股份有限公 司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华林 证券有 限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、 华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公 司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券有限责任公司、联讯证券股 份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、瑞 银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限 责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平 洋证券股份有限公司、天风 证券股份有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任 公司、网信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏东方财富 证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券有限责任 公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券 有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有 限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责 任公司、中航证券有限公司、 中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股 份有限公司、中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股 份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司 （排名不分先后） 上述销售机构排名不分先后。 （二）基金合同生效 本基金根据中国证监会证监许可 [2016]1717 号 文批准，自20 17 年 1 月 26 日 起公开募 集，截止20 17 年 3 月 3 日 ，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）验资，本次募集的募集金额总额为1,197,106,000.00 元人民币，折合基金份 额1,197,106,000.00 ；经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息 共计0元人民币，折合基金份额0份，归基金份额持有人所有；网上现金认购和通过发售代 理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户 前产生的利息共计290,852.01 元，计入基金财产。募集资金已于2017年3月9日划入本基 金在基金托管人中国 银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为17144 户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算， 募集期募集金额及利息结转的基金份额共计1,197,106,000.00 份，已全部计入投资者账户， 归投资者所有。其中本基金管理人南方基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金，本 公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间 为0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金 资产中支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以 及《南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金 基金合同》、《南方中证全指证 券公司交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件， 本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2017年3月10日获书面确认，基金 合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （ 三 ） 基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2017]69号 2、上市交易日期：201 7 年 3 月 31 日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、基金二级市场交易简称：证券基金 5、二级市场交易代码： 512900 投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 6、基金申购、赎回简称：证券基金 7、申购、赎回代码：512901 本基金管理人自 201 7 年 3 月 31 日 开始办理本基金的申购、赎回业务。投资 人 应当在本基 金指定的一级交易商 （ 申购赎回代理券商 ） 办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级 交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括 ： 华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、西南证券股份有 限公司、方正证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司 上述排名不分先后。 本公司将适时增加或调整 申购赎回代理券商 ，并及时公告。 8、本次上市交易份额：1,197,106,000.00 份 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 201 7 年 3 月 24 日 ，本基金份额持有人户数为 19144 户，平均每户持有的基金份额 为 62,531.65 份。 （二）持有人结构 截至201 7 年 3 月 24 日 ，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为50,028,000.00 份，占基金总份额4.18 % ；个人投资者持 有的基金份额为1,147,078,000.00 份，占基金总份额的95.82 % 。 （三）前十名基金份额持有人情况 截至201 7 年 3 月 24 日 ，前十名基金份额持有人情况如下表。 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额 的比例（ % ） 1 青岛汉河投资有限公司 30,000,000.00 2.51% 2 唐明珍 8,750,000.00 0.73% 3 陈海燕 7,110,000.00 0.59% 4 李宝华 6,650,000.00 0.56% 5 黄奕星 6,280,000.00 0.52% 6 钟林希 6,000,000.00 0.50% 7 薛华 5,005,000.00 0.42% 8 付玲琍 5,000,000.00 0.42% 9 高荣荣 5,000,000.00 0.42% 10 张立 5,000,000.00 0.42% 合计 84,795,000.00 7.08% 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1 、 名称： 南方基金管理有限公司 2 、 法定代表人： 张海波 3 、 总裁 ： 杨小松 4、注册资本：3 亿元人民币 5、住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31 - 33 层 6、设立批准文号：中国证监会证监基字 [1998]4 号 7 、工商登记注册的法人营业执 照文号： 统一社会信用代码 91440300279533137K 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 9、股权结构：华泰证券股份有限公司 45% ；深圳市投资控股有限公司 30% ；厦门国际信 托有限公司 15% ；兴业证券股份有限公司 10% 。 10、内部组织结构及职能： 委员会名称 职责 投资决策委员会 指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则 议事程序： 投决会例行会议每月召开一次，特殊情况可召开投决会临时会议；投 决会通过对市场的研判并根据相关部门提交的研究报告、投资方案，经过充分论 证，最终做出投资决策，形成投资决议；投决会的通过原则为多数通过原则，在 投决会成员意见不一致时，主席有一票否决权。 风险控制委员会 研究制定风险管理政策和制度，提出重大风险的解决方案，指导和监督各职能部 门开展风险管理工作 议事程序： 风控委例行会议每月召开一次，特殊情况可召开临时会议；通过原则 为简单多数通过原则。 估值委员会 负责公司估值原则的确定及调整；对特殊品种及特殊情况的估值予以确定。 议事程序： 估值委员会每季度召开定期会议，或在委员认为有必要时召开临时会 议，由委员会秘书负责召集和组织。凡经估值委员会讨论的内容，均应保留书面 记录，并由参与讨论的委员确认。估值委员会做出的决议，经超过三分之二的委 员同意后生效。 信息技术治理委员会 负责公司中长期信息技术的规划及信息技术治理工作。 议事程序： 信息技术治理委员会原则上每季度召开一次会议，特殊情况可召开临 时会议，会后形成会议纪要。 产品委员会 负责产品规划和 产品 决策 的常设机构，产品委员会 主要 职责： 产品规划、产品立 项、产品设计和产品管理重大事项 的决策。 议事程序： 产品委员会日常会议每季度固定召开一次，如遇特殊情况可 举行 临时 会议。 年金及绝对收益专户 投资决策委员会 对年金、绝对收益、专户等大类资产配置进行决策。 议事程序： 年金投决会原则上每 2 个月召开一次会议，特殊情况可召开临时会议， 会后形成会议纪要。 社保理事会委托产品 投资决策委员会 完善社保理事会委托产品投资决策的内部管理机制，保证社保理事会委托产品投 资决策管理的科学化与规范化。 议事程序： 每季度定期召开例行会议，如遇特殊情况可举行社保投资决策委员会 临时会议。 电子商务委员会 统筹公司线上业务，协调线上营销资源及跨部门合作事项，确保公司线上业务有 序推进。 议事程序： 每季度定期召开例行会议，根据业务发展需求可举行电商委员会临时 会议。 人力资本委员会 负责公司的组织绩效管理，核心人才回顾、晋升及淘汰决策，部门人员编制的增 减变化及商议决策。 议事程序： 每个季度召开一次例行会议，根据业务发展需要可以召开临时会议。 公司年金理事会 对公司年金重大问题进行决策。 议事程序： 理事会定期召集会议，每期会议必须超过半数理事参加方为有效。理 事会决议须全体理事二分之一以上的赞成票方可通过；重大决议须全体理事三分 之二或以上的赞成票方可通过。 部门名称 职能定位 投资部 负责公募股票类基金产品的投资管理 研究部 负责宏观策略、行业与上市公司研究 专户投资管理部 负责年金、社保及专户产品的权益类资产的投资管理， 对企业年金整体业绩 负责 固定收益部 负责固定收益类基金产品及资产的投资管理 国际业务部 负责国际基金的投资管理与业务合作 数量化投资部 负责数量化基金、指数基金的投资运作及数量化投资策略、金融工程的研究 资产 配置 部 负责大类 资产配置 策略 、 资产投资 模型和 资产投资 组合的研究 ； 进行 资产 配 置类 产品 的 投资 管理工作 养老金业务部 负责养老金业务的市场开拓与服务 机构业务部 负责机构直销及一对一专户产品的业务拓展及服务工作 产品开发部 负责产品开发、设计、报批及产品管理工作 企划部 负责品牌及产品推广、营销策划、媒体宣传、公共关系维护 市场管理部 负责对各营销中心的监督管理、代销渠道总部的开发及维护、渠道经理的培 训等 电子商务部 负责基金产品的网上销售及公司网站建设 客户服务部 为基金持有人提供专业服务及投资理财资讯服务 监察稽核部 负责合规及运作风险的全面管理 风险管理部 负责投资风险识别、评估、控制、应急处理及业绩归因分析 交易部 负责执行基金、组合交易指令，实施一线风险监控 信息技术部 负责信息技术平台建设，保障业务开展 运作保障部 负责投资交易与产品销售的后台清算、核算及投资运作的定期信息披露 人力资源部 负责人力资源管理与服务，使公司获取并保持人力资源竞争优势 办公室 负责战略研究、创新业务研究与孵化、办公文秘管理、董事会事务、党群工 作管理等 行政管理部 建设、完善和组织公司行政后勤管理、基建管理、招投标与采购管理、工会 和公益事业等 财务部 负责编制公司预算、制定资金筹集及运用方案、会计核算、税收筹划、税务 核算、税务申报和税收缴纳等工作 北京分公司 负责所辖片区的渠道、机构销售及政府部门、监管机构、行业协会的公共关 系维护和相关接待及后勤服务工作 上海分公司 合肥分公司 成都分公司 深圳分公司 合肥理财中心 CALL - CENTER 客户营销及服务中心 11 、人员情况 ： 截止到 2016 年 12 月，我公司共有员工 547 人，博士 15 人、硕士 353 人、本科 161 人、 其他 18 人 。 12 、信息披露负责人： 鲍文革 咨询 电话： 400 - 889 - 8899 13 、基金管理业务情况 简介： 截至 20 1 6 年 12 月 ， 南方基金管理有限公司旗下共管理 116 只开放式基金及多只 专户产 品、 社保投资组合和企业年金投资组合，管理总资产规模 约 6452.16 亿元人民币， 旗下管理 的开放式基金有 南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金、南方积配、南方高增、南稳贰 号、南方绩优、南方成份、南方多利、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方恒 元、南方 300 联接、南方 500 、深成 ETF 、南方深成、南方策略、小康 ETF 、南方小康、南 方广利、南方金砖、南方成长、南方 10 年国债、南方保本、 380ETF 、 南方 380 、南方香港、 南方消费、南方金利、南方润元、南方理财 14 天、南方高端装备、南方理财 60 天、南方安 心、南方收益宝、 500ETF 、 300ETF 、 南方永利、南方中票、南方稳利、南方丰元、南方聚 利、南方医保、南 方现金通、南方新优享、南方通利、中国梦基金、南方薪金宝、南方天元、 南方启元、 500 医药、南方绝对收益、理财金、恒指 ETF 、南方产业活力、南方双元、南方 创新经济、 500 工业、 500 原料、南方利淘、大数据 100 、南方改革机遇、南方利鑫、南方 利众、南方丰合、改革基金、高铁基金、大数据 300 、 500 信息、南方量化成长、互联基金、 南方利达、南方消费活力、南方国策动力、南方香港成长、南方顺达、南方利安、南方荣光、 南方顺康、南方弘利、南方瑞利保本、南方沪港深价值、南方益和保本、南方君选、南方日 添益、亚洲美元债、南方驱动混 合、南方安享绝对收益、南方新兴混合、南方卓享绝对收益、 创业板 EF 、南方创业板、南方原油、南方甑智混合、南方品质混合、南方荣毅、南方荣欢、 南方荣冠、 500 信息联接、南方转型混合、南方安泰养老、南方颐元、南方多元、 1000ETF 、 南方天天利、南方荣发、南方卓元、南方安裕养老、南方荣安、南方中证 500 增强、南方宣 利、南方安颐养老、南方睿见混合 ；以及多个 专户产品、 全国社会保障基金委托投资组合和 企业年金投资组合 。 7 、本基金基金经理简介 孙伟先生， 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（ CFA ）资格、注册会计师（ CPA ） 资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。 2010 年 2 月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员； 2014 年 12 月至 2015 年 5 月，担任南方恒生 ETF 的基金经理助理； 2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任 南方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF 基金经理； 2015 年 7 月至今，任改革基金、高铁基 金、 500 信息基金经理； 2016 年 5 月至今，任南方创业板 ETF 、南方创业板 ETF 联接 基金经 理； 2016 年 8 月至今，任 500 信息联接、深成 ETF 、南方深成基金经理； 2017 年 3 月至今， 任南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金经理。 （二）基金托管人 1 、 基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 2 、 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构 、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3 、 证券投资基金托管情况 截至 20 1 6 年 0 9 月 30 日，中国银行已托管 502 只证券投资基金，其中境内基金 471 只， QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （三）上市推荐人 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话： 0755 - 82492193 客服电话： 95597 公司网站： http://www.htsc.com.cn （四）一级交易商 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五 道口广场1号楼20层 法定代表人：兰荣 联系人：柯延超 联系电话：0591-38507950 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 3 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021－38676666 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com 4 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦 35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9 层 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客服电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn 5 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8 号7-9层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8 号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 6 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 联系电话：023-63786633 客服电话：4008096096 网址：www.swsc.com.cn 7 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 法定代表人：何其聪 联系人：高洋 联系电话：010-68546709 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com 8 恒泰证券股份有限公司 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D座14层 办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D座14层 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 客服电话：4001966188 网址：www.cnht.com.cn 9 中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大 观A座40F-43F 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大 观A座40F-43F 法定代表人：赵大建 联系人：齐冬妮 电话：010-59355807 传真：010-56437030 客服电话：4008895618 网址：www.e5618.com 10 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 （ 五 ）验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人 ： 李丹 联系人：陈熹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师： 薛竞、 陈熹 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资 产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金 201 7 年 3 月 24 日 资产负债表如下 （未经审计） ： 单位：人民币元 资 产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额 资产: 负债: 银行存款 1,110,694.39 短期借款 结算备付金 交易性金融负债 存出保证金 衍生金融负债 交易性金融资产 891 , 807 , 398.90 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 891 , 807 , 398.90 应付证券清算款 债券投资 应付赎回款 资产支持证券投资 应付管理人报酬 229 , 104.15 基金投资 应付托管费 45 , 820.83 衍生金融资产 应付销售服务费 买入返售金融资产 300 , 000 , 000.00 应付交易费用 89 , 648.14 应收证券清算款 应付税费 应收利息 164 , 416.82 应付利息 应收股利 应付利润 应收申购款 其他负债 30 , 160.6 0 其他资产 负债合计 394,733.72 所有者权益： 实收基金 1,197,106,000.00 未分配利润 - 4 , 418 , 223.61 所有者权益合计 1,192,687,776.39 资产合计: 1,193,082,510.11 负债与持有人权益总计： 1,193,082,510.11 注：本基金发行在外的基金份额为 1,197,106,000.00 份，基金份额净值为 0.9963 元。 八、 基金投资组合 截止 201 7 年 3 月 24 日 ，本基金的 投资组合如下： （一） 基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 891 , 807 , 398.90 74.75 其中：股票 891 , 807 , 398.90 74.75 2 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 3 贵金属投资 - 4 金融衍生品投资 - 5 买入返售金融资产 300 , 000 , 000.00 25.14 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - 6 银行存款和结算备付金合计 1,110,694.39 0.09 7 其他各项资产 164 , 416.82 0.01 8 合计 1,193,082,510.11 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 J 金融业 891 , 807 , 398.90 100.00 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 合计 891 , 807 , 398.90 100.00 （三）按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 8,427,150.00 137,278,273.50 11.51 2 600837 海通证券 8,664,100.00 130,481,346.00 10.94 3 601211 国泰君安 4,898,358.00 92,040,146.82 7.72 4 601688 华泰证券 3,497,100.00 59,520,642.00 4.99 5 600958 东方证券 3,333,061.00 50,195,898.66 4.21 6 600999 招商证券 2,449,300.00 40,633,887.00 3.41 7 601377 兴业证券 5,019,000.00 39,198,390.00 3.29 8 601901 方正证券 4,407,012.00 36,798,550.20 3.09 9 601099 太平洋 7,298,100.00 34,228,089.00 2.87 10 601788 光大证券 2,091,400.00 32,751,324.00 2.75 （四）按债券品种分类的债券投资组合 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有债券。 （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有债券。 （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有 资产支持证券 。 （七） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资 明细 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有 贵金属 。 （ 八 ）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有 权证 。 （ 九 ）本基金投资的股指期货交易情况说明 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有 股指期货 。 （ 十 ）本基金投资的 国债 期货交易情况说明 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有 国债 期货 。 （ 十一 ） 投资组合报告附注 1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3 、其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 164 , 416.82 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 164 , 416.82 4 、持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 201 7 年 03 月 24 日 ，本基金未持有 可转换债券 。 5 、前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金 于 201 7 年 03 月 24 日 ， 前十名股票中不存在流通受限情况。 九、 重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、 证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后， 将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《 基金法》 及 其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则安全保管 基金资产。 （二） 根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投 资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回 对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支 付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、 基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法 规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时 核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项 进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 十二、 基金 上市推荐人意见 本基金上市推荐人为 华泰 证券股份有限公司 。 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下 意见： 1 、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关 条件； 2 、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 十三、 备查文件目录 （ 一 ） 中国证监会 准予本基金注册 的文件 ； （ 二 ） 《 南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金 基金合同》 （ 三 ） 《 南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金 托管协议》 （ 四 ） 《 南方中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 》 （ 五 ） 法律意见书 （ 六 ） 基金管理人业务资格批件 和 营业执照 （ 七 ） 基金托管人业务资格批件 和 营业执照 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 南方 基金管理有限公司 二○ 一 七 年 三 月 二十八 日 附件：基金合同摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ） 召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金 投资人 的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的 相关行为进行监督和处理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法 律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 、期货 经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交 易过户 等 业务规则 ，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整除管理费率、托管费 率之外的基金相关费率结构和收费方式 ； （ 1 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为 办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起 , 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 , 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益 ，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎 回的 对价，编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以 上； （ 17 ）确保需要向基金 投资人 提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资人 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金 托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （ 24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基金募集期结束 30 日内退还基金认购人； （ 25 ） 执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ） 按规定开设基金财产的资金账户 和 证券账户 ， 按照《基金合同》的约定，根据基 金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额 净值 ； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （ 12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的 保管、清理、估价、变现和分配； （ 18 ） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行 监管 机构 ，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金 份额持有人 基金 投资人持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金 投资 人 自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （ 1 ）分享基金财产收益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ） 依法 转让或者 申请赎回其持有的基金份额； （ 4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； （ 5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； （ 6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （ 7 ）监督基金管理人的投资运作； （ 8 ）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （ 9 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （ 1 ）认真阅读并遵守《基金合同》； （ 2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （ 3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （ 4 ）缴纳基金认购 款项或股票 、 应付 申购 赎回对价 及法律法规和《基金合同》所规定 的费用； （ 5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （未完）  |