[风险]惠丰B：惠丰A份额开放申购与赎回期间交易风险提示公告
中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额开放申 购与赎回期间惠丰B份额（150154）交易风险提示公告 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已 于2015年9月28日进入第二个运作周期。本基金在分级运作期内，基金份额划 分为惠丰A（基金代码：163910）、惠丰B（基金代码：150154）两级份额，两者 的份额配比原则上不超过7∶3。本基金为惠丰A设立约定年收益率，基金的资 产净值将优先满足惠丰A的本金及约定收益，剩余的基金资产归惠丰B享有。根 据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠丰A自分级运作周期起始 日起每6个月开放一次，惠丰B封闭运作并上市交易。2017年3月27日为惠丰 A第3个开放赎回日，2017年3月28日为惠丰A基金份额折算基准日及第3个 开放申购日。现就惠丰B的风险提示如下： 1、惠丰B份额收益分配变化的风险。惠丰A份额根据基金合同的规定获取约 定收益，其收益率将在每个分级运作周期起始日及每个申购开放日（最后 1 个 申购开放日除外）设定一次并公告。计算公式为：惠丰A份额的年约定收益率（单 利）＝1年期银行定期存款基准利率（税前）+利差 其中，1年期银行定期存款基准利率为本次申购开放日中国人民银行公布并 执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率，利差的取值为2.1%，该收 益率即为惠丰A份额接下来6个月的年收益率，适用于该申购开放日（不含）到下 个申购开放日（含）的时间段。惠丰 A 份额的年收益率计算按照四舍五入的方 法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。 惠丰A份额的约定年收益率按照上述方式调整后，惠丰B份额的收益分配将相 应调整。 2、惠丰B份额杠杆率变动的风险。目前，惠丰A与惠丰B的份额配比为 6.97324973∶3。本次惠丰A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，基金 管理人按照经确认后的惠丰A份额不超过7/3倍惠丰B的份额范围内，对全部有 效申购申请进行成交确认。如果确认的惠丰A份额申购申请数量与赎回申请数量 不一致，惠丰A的规模将相应变化，从而引发惠丰A、惠丰B份额配比发生变化， 进而导致惠丰B份额杠杆率变动风险。 基金管理人将向深圳证券交易所申请惠丰B自2017年3月23日上午9：30 分至10：30分停牌1小时，2017年3月27日至2016年3月29日停牌3天。 本次惠丰A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对惠丰 A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 2017年3月23日 中财网
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