[发行]申万可转债：更新招募说明书（第一次更新）
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 招募说明书 （第一次更新） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 重要提示 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱 信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人 民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信可转换债券债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定募集，并经中国 证监会 2011年 7月 20日证监许可【 2011】1136号文核准募集。 本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回 基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险等等。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2012年 5月 31日，有关基金的财 务数据和净值表现截止日为 2012年 3月 31日（财务数据未经审计）。 5-2 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 目录 重要提示 ........................................................................................................................2 一、绪言 ........................................................................................................................4 二、释义 ........................................................................................................................5 三、基金管理人 ..........................................................................................................10 四、基金托管人 .......................................................................................................... 23 五、相关服务机构 ...................................................................................................... 28 六、基金份额的申购和赎回 ......................................................................................40 七、基金的投资 .......................................................................................................... 51 八、基金财产 .............................................................................................................. 70 九、基金资产估值 ...................................................................................................... 72 十、基金的收益与分配 .............................................................................................. 78 十一、基金的费用与税收 ..........................................................................................80 十二、基金的会计与审计 ..........................................................................................83 十三、基金的信息披露 .............................................................................................. 84 十四、风险揭示 .......................................................................................................... 91 十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................96 十六、基金合同的内容摘要 ....................................................................................100 十七、托管协议的内容摘要 ....................................................................................122 二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................140 二十一、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................142 二十二、其它应披露事项 ........................................................................................143 二十三、备查文件 .................................................................................................... 147 删除的内容:22 删除的内容:27 删除的内容:36 删除的内容:47 删除的内容:64 删除的内容:66 删除的内容:72 删除的内容:74 删除的内容:77 删除的内容:78 删除的内容:84 删除的内容:89 删除的内容:92 删除的内容:111 删除的内容:127 删除的内容:129 删除的内容:130 删除的内容:134 5-3 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 和其他相关法律法规以及《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金合同》 （“《基金合同》 ”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准， 主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定 是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之 间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金 份额持有人和《基金合同》当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基 金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、 承担义务，本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基 金合同》。 5-4 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 《基金合同》 指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充 中国指中华人民共和国（仅为基金合同目的的不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部 门规章及规范性文件 《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》 元 指中国法定货币人民币元 基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的申万菱信可转换债券 债券型证券投资基金 《招募说明书》或本招募说指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募 明书说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及 基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合 同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、 基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金 的收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披 露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内 容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持 有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放 及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基 金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申 5-5 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 托管协议 请的要约邀请文件，及其定期的更新 指基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信可转 换债券债券型证券投资基金托管协议》及其任何有 效修订和补充 发售公告 指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金 份额发售公告》 《业务规则》 指《申万菱信基金管理有限公司开放式基金登记结 算业务规则》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 银行监管机构指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授 权的机构 基金管理人指申万菱信基金管理有限公司 基金托管人指中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基 金份额的投资者 基金代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金 销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、 赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 指基金管理人及基金代销机构 基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销 网点 注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包 括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算 及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册等 基金注册登记机构指申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符 合条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权 5-6 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者 投资者 基金合同生效日 募集期 基金存续期 日/天 月 工作日 开放日 T日 利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券 投资基金的自然人 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基 金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部 门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团 体和其他组织 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法 募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、 保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投 资基金的其他投资者的总称 基金募集达到法律规定及《基金合同》规定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备 案手续，获得中国证监会书面确认之日 指自基金份额发售之日起不超过 3个月的期限 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 指公历日 指公历月 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工 作日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请工作日 5-7 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 T+n日指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 认购指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额 的行为 发售指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基 金份额的行为 申购指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基 金管理人购买基金份额的行为 赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基 金管理人卖出基金份额的行为 巨额赎回指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份 额的 10%时的情形 基金账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投 资者持有基金管理人管理的开放式基金份额余额 及其变动情况的帐户 交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动 及结余情况的账户 转托管指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的 基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业 务 基金转换指按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，基金份额持有人向基金管理人提出申请 将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金 （转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管 理人管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份 5-8 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 额的行为 定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额、扣款方式及计划投资的基金，由 销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式 基金收益 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和 其他收入扣除相关费用后的余额 基金资产总值 基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、 和本基金应收款项以及其他投资所形成的价值总 和 基金资产净值 指基金资产总值扣除基金负债后的净资产值 基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 的数值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程 货币市场工具 指现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大 额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九 十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债 券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票 据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的金融工具 指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和 互联网网站 不可抗力 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克 服的客观事件 5-9 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市淮海中路 300号香港新世界大厦 40楼（200021） 法定代表人：姜国芳 设立日期： 2004年 1月 15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 【2003】144号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话： +86-21-23261188 联系人：王菲萍 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ信托银 行株式会社持有 33%的股权 （二）主要人员情况 1、董事会成员 姜国芳先生，董事长， 1957年出生，高级经济师，工商管理硕士。 1980年 至 1984年任职于中国人民银行上海市分行， 1984年至 1992年任职于中国工商 银行上海市分行组织处， 1992年至 1996年任职于上海申银证券有限公司，董事 副总经理、党委副书记。 1996年至 2004年 2月任申银万国证券股份有限公司执 行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董事长。 2004年 2月至今任申万菱信 基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司）董事长。 5-10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 杜平先生，董事， 1963年出生，经济师，法学硕士。 1989年至 1990年在湖 北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员， 1990年底至 1993年初在湖北 省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。 1993年初至 1998年初在交通银 行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。 1998年起 任交通银行深圳分行副行长， 2000年 7月任交通银行新加坡分行行长。 2003年 10月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。 刘郎先生，董事， 1961年出生，副教授，硕士研究生。 1982年至 1983年在 湖南邵阳学院物理系任教， 1986年至 1994年在东南大学哲学系担任系副主任。 1994年至 2003年底在泰阳证券公司任公司总裁。 2004年任万联证券总裁。 2006 年 6月至 2007年 1月在广州城市商学院担任主任。 2007年 1月至 8月在大通证 券公司担任副总经理。 2007年 9月至今担任申银万国证券股份有限公司副总裁。 宫永宪一先生，董事， 1960年出生，日本籍。 1982年 4月至今在三菱 UFJ 信托银行株式会任职，历任综合企划部副部长，经营企划部副部长，投资企划部 副部长等职。现担任三菱 UFJ信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理 事业部部长。 陈志成先生，董事， 1955年出生，日本籍。 1990年 7月至今在三菱 UFJ信 托银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表， 现任北京代表处首席代表。 冯根福先生，独立董事， 1957年出生，二级教授，博士生导师，经济学博 士。1982年至 2000年在陕西财经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院 工商学院院长。 2000年 5月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。 张军建先生，独立董事， 1956年出生，教授，博士研究生。 1983年至 1988 年在四川外国语大学任教。 1988年至 1990年在日本长崎县立大学任特聘讲师。 1990年至 1998年在日本千叶大学先后担任特聘讲师，客座教授和早稻田大学非 常勤讲师。 1998年-2000年在日本菱南开发株式会社中国事业部任部长兼法律顾 问。2001年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学 信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金 5-11 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 会信托法委员会副主席。 阎小平先生，独立董事， 1948年出生，硕士研究生，高级经济师。 1969年 开始工作， 1984年进入金融行业， 1984年 1月至 2001年 1月在中国工商银行人 事部历任科员、副处长、处长、主任及副主任等职务； 2001年 1月至 2008年 12 月在工商银行北京市分行历任副行长、副书记等职务； 2009年 1月起退休。 李秀仑先生，独立董事， 1948年出生，大学本科学历，高级经济师。 1969 年开始工作， 1979年 3月至 1993年 5月在工商银行上海分行卢湾和长宁支行历 任会计、分理处主任、党委副书记、书记、行长等职务； 1993年 6月至 2004年 3月在工行上海分行历任总稽核、行长助理等职务； 2004年 5月至 2005年 8月 在上海农村信用合作社联合社任党委书记、理事长； 2005年 9月至 2008年 12 月在上海农村商业银行任党委书记、董事长； 2009年 1月至 12月在市金融党委 科学发展观活动任指导检查组二组组长； 2010年 1月起退休。 2、监事会成员 蒋元真先生，监事会主席， 1953年出生，高级会计师、高级经济师。 1983 至 1985年在上海市财政局企业财务一处任科员。 1985年底至 1987年在上海市 财税二分局任局长助理。 1987至 1998年在上海市税务局外税处历任副处长、处 长。1998年至 2000年在上海国际信托投资公司历任计财部经理、襄理兼计财部 经理。 2000年-2010年在上海国际集团有限公司任副总经理（其中： 2003年-2010 年在上海证券有限责任公司任董事长） 2010年中至今在申银万国证券股份有限 公司任党委委员、监事会主席。 正冈利之先生，监事， 1957年出生，日本籍。 1982年 4月至今任职于三菱 UFJ信托银行株式会社 (原三菱信托银行 )，历任资产运用部次长，公共资金运用 部次长，受托运用部部长，其中 2005年 6月至 2010年 6月曾任职于三菱基金管 理公司， 2011年 6月起任三菱 UFJ信托银行株式会社投资企划部部长。 王厚谊先生，监事，申万菱信基金管理有限公司行政管理总部负责人。 1951 年出生，研究生学历。自 1978年起任职上海船舶研究设计院； 1994年任职万国 房地产开发公司任办公室主任； 1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资 5-12 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 源总部薪酬部经理。 2004年 1月加盟本公司。 3、高级管理人员 于东升先生，总裁， 1971年出生，经济学博士、 EMBA。1994年至 2002年 在南方证券历任西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理； 2002年至 2006 年在湘财证券有限责任公司历任华东管理总部总经理、市场总监； 2006年至 2008 年在泰达荷银基金管理有限公司历任总经理助理、市场业务总监； 2008年至 2011 年在汇添富基金管理有限公司历任首席市场官、副总经理， 2011年 9月加入申 万菱信基金管理有限公司， 2011年 11月 30日起任本公司总裁。 过振华先生，副总裁， 1964年出生，工商管理硕士。 1983年至 1990年任职 于中国工商银行上海分行， 1990年至 1993年任上海申银证券公司国际业务部经 理。1997年至 1999年任申万泛达投资管理（亚洲）有限公司联席总裁， 1999 年至 2004年 2月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。 2004年 3月至 2005年 2月任申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有 限公司）督察长。 欧庆铃先生，副总经理、投资总监， 1965年出生，理学博士。 11年证券、 基金从业经历，历任华南理工大学应用数学系副教授；广州证券有限责任公司研 究中心常务副总经理；金鹰基金管理有限公司研究副总监、基金经理；万家基金 管理有限公司基金经理、投资管理部总监。 2011年 8月加入申万菱信基金管理 有限公司， 2011年 12月起任本公司副总经理、投资总监。 4、督察长 来肖贤先生，1969年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经 理；在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析 师、部门副经理。 5、基金经理 周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自 2001年起从事金融工作，先后就职 于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、 企业年金投资等工作。 2009年 5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总 部，2009年 6月起任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理及申万菱信添益宝 5-13 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 债券型证券投资基金基金经理， 2011年 12月起兼任申万菱信可转换债券债券型 证券投资基金基金经理。 6、投资决策委员会委员名单 投资决策委员会由下述执行委员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、 投资管理总部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对 所决策事项有投票权。 非执行委员有下列人员组成：董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总 监、风险管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观 点，但不参与决策事项的投票表决。 本公司总经理担任投资决策委员会主席，分管投资的副总经理担任投资决策 委员会会议召集人，投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书，负责协调统筹 投资决策委员会的各项事宜。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、 基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 2、办理本基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 本基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作本基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； 5-14 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用本基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告本基金资产净值，确定本基 金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案，及时向本基金份额持 有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 5-15 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 23、本基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，本基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加 计银行同期存款利息在本基金募集期结束后 30日内退还本基金认购人； 24、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 25、建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金 份额持有人名册； 26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5-16 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 （5）法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为本基金 份额持有人谋取最大利益； （2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组 织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基 金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的 理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员， 并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制 和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工 作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前 防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业 务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更 5-17 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 具独立性的督察长和监察稽核部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董 事会对公司的运营进行独立的稽核。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总 经理、副总经理、督察长、风险管理部经理组成。主要负责审核本基金管理人的 风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控 与管理；对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究，提出解决方法；负 责对公司的基金各投资品种进行风险评估并设定风险控制参数，向投资决策委员 会提供相关的风险测算、风险分析之咨询建议；对基金资产运作的风险进行预测、 评估和控制管理；决定对本基金管理人内部员工严重违法、违规事件的调查，并 依据调查结果做出相应的处罚决定。 （2）督察长：本基金管理人设督察长，对董事会负责。主要负责行使法律 （和其不时修改的规定）赋予其的所有职权，可列席本基金管理人的任何会议， 对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，独立出 具稽核报告；根据本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督 察长可以调阅本基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检 查、评价、报告、建议职能；定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况，董 事会应当对督察长的报告进行审议。 （3）监察稽核部：该部门直接向督察长负责。监察稽核部通过定期稽核计 划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；监察稽核部有权对基金投 资交易过程实施实时监控；有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情 况进行检查稽核；对违规事件进行调查并提出处理意见；对设立的内部风险控制 制度的合理性、有效性进行分析，提出改进方案，上报督察长或在必要时上报风 险管理委员会进行讨论。 5-18 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 （4）风险管理部：该部门直接向总经理负责。风险管理部职责在于对本基 金管理人的各项经营活动中的风险进行评估及管理；对基金投资、研究、交易、 基金业务管理、基金营销、基金会计、 IT系统、人力资源、财务管理等各业务 部门及运作流程中的各个环节进行监控，检查其遵守公司的规章、指引和流程的 情况；针对此类事项，定期向总经理出具独立的风险控制报告，该报告须抄送督 察长。 （六）基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 员工道德素质等内容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规 则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额 持有人的利益不受侵犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人 力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好 的职业操守和专业素养； （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管 明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部 5-19 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部 门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前 提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 为科学和准确的估测； （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导 致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产 生的冲击效应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的 基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、 客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清 算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操 作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和 监察稽核程序等； 2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、 5-20 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、 投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详 细的书面记录； 3）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督 和记录； 4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作 严格遵守相关业务流程； 5）监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情 况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他委托资产实行独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价 并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核； （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理 的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且 维护渠道的畅通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核 部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 5-21 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的监察稽核部，督察长是监察稽核部门的 负责人。监察稽核部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部 风险监控； （3）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门直接向总经理负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运 营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互 校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理部和投资总监对整个投资交易过程有权实施全程跟 踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支 持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设 置； （6）各部门在发现任何有违内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级 上报，遇到紧急情况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影 响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部 门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大 风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 （七）基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 5-22 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间： 1984年 1月 1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349,018,545,827元 联系电话： 010-66105799 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至 2012年 3月末，中国工商银行资产托管部共有员工 145人，平均年龄 30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或 高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、 QFII资产、QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类 齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012年 3月，中国工商银行共托管 证券投资基金 239只，其中封闭式 7只，开放式 232只。自 2003 年以来，本行 5-23 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 29 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国 内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “一手抓业务拓展，一 手抓内控建设 ”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。继 2005、2007、2009、2010年四次顺利通过评估组织内部控制和安全措 施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70号）审阅后， 2011年中国工商银 行资产托管部第五次通过 ISAE3402（原 SAS70）审阅获得无保留意见的控制及 有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全 性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国 际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度 化、常规化的内控工作手段。 一）内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 二）内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 5-24 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 三）内部风险控制原则 1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和 监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部 门、岗位和人员。 3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章 制度。 4、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资 产和其他委托资产的安全与完整。 5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修 改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 6、独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控 制人员必须相对独立，适当分离；托管部内部设置独立的负责内部风险的部门， 专责内控制度的检查。 四）内部风险控制措施实施 1、严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确 的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列 规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人 员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略 的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资 产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控 防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本” 的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过 进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控 制理念。 5-25 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 4、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营 销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益 最大化目的。 5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风 险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风 险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据 传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于 数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间 演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生 灾难的情况下两个小时内恢复业务。 五）资产托管部内部风险控制情况 1、资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总 经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产 托管业务健康、稳定地发展。 2、完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下 每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托 管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的 内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 3、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把 风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年 努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务 操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业 务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 4、内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 5-26 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面 方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 5-27 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市淮海中路 300号，香港新世界大厦 40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：浦剑悦、李濮君 客户服务电话： 400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件： [email protected] 2、代销机构 (1) 名称：中国工商银行股份有限公司 法定代表人：姜建清 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 联系人：杨菲 客户服务电话： 95588 传真：+86 10 66107914 网址：www.icbc.com.cn 5-28 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 (2) 名称：中国建设银行股份有限公司 法定代表人：张建国（代行） 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 联系人：王琳 客户服务电话： 95533 传真：（010）66275654 网址：www.ccb.com (3)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：蒋超良 联系人：吴双 传真：010-85109219 客户服务电话： 95599 网址：www.abchina.com （4）名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：陈铭铭 5-29 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 客户服务电话： 95559 网址：http://www.bankcomm.com/ (5) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 传真：（021）63604199 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线： 95528 公司网站： www.spdb.com.cn (6) 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址：北京市西城区西长安街 88号 法定代表人：董文标 客服电话： 95568 联系人：陆红霞 传真：010-83914283 网址：www.cmbc.com.cn (7) 名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：孔丹 5-30 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 客服电话： 95558 联系人：金蕾 传真：+86-10-65550827 网址：http://bank.ecitic.com (8) 名称：华夏银行股份有限公司 法定代表人：吴建 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 联系人：郑鹏 客户服务电话： 95577 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn （9）名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981号 法定代表人：胡平西 客服电话： 021-962999 联系人：吴海平 传真：021-50105124 网址：www.srcb.com （10）名称：南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路 50号 办公地址：南京市白下区淮海路 50号 法定代表人：林复 5-31 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 传真： 025-84544129 联系人：翁俊 客户服务电话： 4008896400 网址： www.njcb.com.cn (11)名称：申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路 171号 法定代表人：丁国荣 传真：+86 21 54035333 联系人：邓寒冰 客服电话： 021-962505 公司网站： www.sw2000.com.cn (12)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 开放式基金咨询电话： 400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 公司网站： www.csc108.com (13)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 5-32 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话： 400-8888-001（全国），021-95553， 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站： www.htsec.com (14)名称：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29层 法定代表人：万建华 传真：021-38670161 客户服务热线： 4008888666 公司网站： www.gtja.com (15)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 3８—45层 法定代表人：宫少林 传真：＋ 86 755 82943636 联系人：林生迎 客户服务热线： 4008888111、95565 公司网站： www.newone.com.cn (16)名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人：顾伟国 5-33 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 客户服务热线： 400 8888 888 传真：＋ 86 010-66568116 联系人：田薇 公司网址： www.chinastock.com.cn (17)名称：广发证券股份有限公司 住所：广东省天河北路 183号大都会广场 43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41和 42楼 法定代表人：林治海 电话：95575或致电各营业网点 传真：（020）87555305 联系人：黄岚 公司网站： www.gf.com.cn (18)名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 客户服务电话 : 400 8888 788、10108998 传真：021-68815009 公司网站： www.ebscn.com （19）名称：国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号 法定代表人：凤良志 5-34 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 传真：0551-2207965 联系人：李蔡 客户服务电话： 400-8888-777 , 95578 网址：www.gyzq.com.cn (20)名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话： 400-800-8899 公司网址： www.cindasc.com (21)名称：中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路 291号 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾 客服电话： 0791－6768763 网址：www.scstock.com (22)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 6楼 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 5-35 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 传真：0755-82133302 客户服务电话： 95536 网址：www.guosen.com.cn (23)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 传真：027-85481900 客户服务电话： 95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com (24)名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168号 法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣 传真：0510-82830162 客户服务电话： 4008885288 网址：www.glsc.com.cn (25) 名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：牛冠兴 5-36 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 传真：0755-82558355 联系人：余江 统一客服电话： 4008001001 公司网站地址： www.essence.com.cn （26）名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A层 办公地址：北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84588266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com （27）名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 17－21层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512 65581136 传真：0512 65588021 客服电话： 0512 33396288 公司网址： www.dwzq.com.cn (28)名称：中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层 5-37 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层 法定代表人：张智河 联系人：吴忠超 客户服务电话： 0532-96577 传真：0532-85022605 网址：www.zxwt.com.cn (29)名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛北街 26号 办公地址：北京市西城区金融大街 8号 A座 3、5层 法定代表人：丁之锁 联系人：梁宇 传真：010－58568062 客户服务电话： 010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn （二）基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海淮海中路 300号，香港新世界大厦 40层 法定代表人：姜国芳 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 63353879 联系人：李濮君 5-38 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：+86-21-31358666 传真：+86-21-31358600 联系人姓名：安东 经办律师：吕红、安东 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人姓名：张鸿 经办注册会计师姓名：薛竞、张鸿 5-39 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 六、基金份额的申购和赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基 金代销机构，并予以公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3个月的时间内开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日 期前 2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公 告。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深证证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体 业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或时间办理基金份额的申购、 赎回或转换。投资者在《基金合同》、《招募说明书》或有关基金公告约定之外的 日期和时间提出申购、赎回申请的，其申购、赎回的价格为下一开放日基金申购、 赎回价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、交易所交易时间更改或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整，但此项调 整应在实施日 2日前在指定媒体公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 5-40 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的 原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额 先赎回，后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质 利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向 基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金份额持 有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回 的申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守《基金合同》和《招募说明书》规定的前提下，以各销售机构的具 体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1日内为投 资者对该交易的有效性进行确认，在 T+2日后（包括该日）投资者应向销售机 构以销售机构规定的其他方式及时查询申购与赎回的成交情况，否则如因申请未 得到注册登记机构的确认而产生的后果，由投资者自行承担。 基金发售机构受理申请并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接 收到该申请。申购和赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果 为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成 5-41 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 基金份额持有人 T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机 构及其相关基金销售机构在 T+7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持 有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关 条款处理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 并提前公告。 （五）申购和赎回数额限制 1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币 1,000元，每次追加申购的 最低金额为 1,000元；基金份额持有人当期分配的基金收益转购基金份额时，不 受最低申购金额的限制； 2、赎回的最低份额为 1,000份基金份额，基金账户中基金份额不足 1,000 份的，应一次性赎回； 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申 购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办 法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。 （六）申购费用与赎回费用 1、申购费用（前端） 本基金最高申购费率不超过 5%。本基金对申购设置级差费率，申购费率随 申购金额的增加而递减，具体申购费率如下表所示： 申购金额（元）申购费率 100万以下 0.80% 100万（含）～ 500万 0.50% 500万（含）～ 1,000万 0.30% 1,000万（含）以上 1000元∕笔 5-42 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 申购费用由申购人承担，并在申购基金份额时收取，不列入基金资产，主要 用于本基金的市场推广、注册登记和销售等各项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率最高不超过 5%。本基金的赎回费率具体如下表所示： 持有时间 1年以下 0.10% 1年（含） ~2年以下 0.05% 2年以上（含 2年） 0.00% 赎回费率 赎回费用由基金赎回人承担，赎回费的 25%归入基金资产，其余部分作为本 基金用于市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基 金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2个工作日在至少一家指定媒 体及基金管理人网站公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等） 进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率 和基金赎回费率 （七）申购份额和赎回金额的计算方法 1、本基金申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（ 1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/ T日基金份额净值 5-43 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 净申购金额 =申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/ T日基金份额净值 举例一： 某投资者投资 10,000元申购本基金基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设 申购当日基金份额净值为 1.056元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 =10,000/(1+0.80%)=9,920.63元 申购费用 = 10,000- 9,920.63= 79.37元 申购份额 =9,920.63 / 1.056 = 9,394.54份 即：投资者投资 10,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净 值为 1.056元，则可得到 9,394.54份基金份额。 举例二： 某投资者投资 10,000,000元申购本基金基金份额，对应申购费率为每笔 1,000元，假设申购当日基金份额净值为 1.056元，则其可得到的申购份额为： 申购费用 = 1,000元 净申购金额 = 10,000,000 - 1,000 = 9,999,000元 申购份额 = 9,999,000 /1.056 = 9,468,750份 即：投资者投资 1,000万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净 值是 1.056元，则可得到 9,468,750份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额 =赎回份额 ×T日基金份额净值 赎回费用 =赎回总额 ×赎回费率 赎回金额 =赎回总额 .赎回费用 各计算结果均按照四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的误差在 基金财产中列支。 举例：某基金份额持有人赎回本基金 10,000份基金份额且持有时间不满 1 年，赎回费率为 0.10%，假设赎回申请当日基金份额净值是 1.058元，则可得到 5-44 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 的赎回金额为： 赎回总额 = 10,000 × 1.058 = 10,580元 赎回费用 = 10,580 × 0.10% = 10.58元 赎回金额 = 10,580 -10.58= 10,569.42元 即：基金份额持有人赎回本基金 10,000份基金份额且持有时间不满 1年， 假设赎回当日基金份额净值是 1.058元，则其可得到的赎回金额为 10,569.42元。 3、基金份额净值计算 T日基金份额净值 = T日基金资产净值/ T日发行在外的基金份额总数 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保 留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入 基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金 份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2位，小数点后 2位以后的部分 四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除 相应的费用，计算结果保留到小数点后 2位，小数点后 2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 （八）申购和赎回的注册登记 投资者申购基金份额成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者登记权 益并办理注册登记手续，投资者自 T+2日（含该日）后有权赎回或转出该部分 基金份额。 投资者赎回基金份额成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者办理扣 除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调 整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于实施日前 3个工作日在至少一 5-45 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 种指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。 （九）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作； （2）证券交易所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券即将上市或进行 权益分派等原因，使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有 基金份额持有人利益的； （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能 对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； （7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购； 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购的，申购款项将全额退 还投资者。发生上述（ 1）到（ 6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一 家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。基金管理人及基金托管人不承 担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时 恢复申购业务的办理，按规定公告并报中国证监会备案。 2、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的 赎回申请或者延缓支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）证券交易所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （4）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2个或 2个以上开放日巨额赎 回，导致本基金的现金支付出现困难； （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形； 5-46 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项的，基 金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足 额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人 已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付 部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（ 4）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎 回款项，最长不超过 20个工作日，并在至少一家指定的媒体及基金管理人网站 公告。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。 暂停本基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网 站上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照 有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额）超过上一日基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当本基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况 决定全额赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的赎回申请 时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有 困难或认为支付基金份额持有人的赎回申请可能会对本基金的资产净值造成较 大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前 提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应 当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有 5-47 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明书 人当日办理的赎回份额；基金份额持有人未能赎回部分，除基金份额持有人在提 交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理， 赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有 赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。 （3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公 开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构 备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人， 并说明有关处理方法。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式 本基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂 停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 （十一）重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒 体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放 日的基金份额净值。（未完）  |